임펄스 파동 알고리즘 구조

Ⅰ. 임펄스 파동의 기본 개념

Ⅱ. 임펄스 파동의 구조 이해

1) 각 파동의 성격

• 1파 — 초기 추세 형성: 불확실하지만 새로운 방향성이 시작되는 구간.
• 2파 — 첫 조정: 되돌림은 깊을 수 있으나 1파 시작점은 침범하지 않는다.
• 3파 — 가장 강력한 추세 구간: 거래량·모멘텀 지표가 크게 증가하는 핵심 파동.
• 4파 — 복합 조정: 일반적으로 복잡한 조정(Zigzag·Flat·Triangle)이 나타나지만 경우에 따라 빠르고 깊은 조정이 발생할 수도 있다.
• 5파 — 추세 최종 확장: 다이버전스가 나타나기 쉬워 추세 종료 신호로 자주 해석된다.

Ⅲ. 임펄스 파동의 3대 핵심 규칙

• Rule #1 — 2파는 1파 시작점을 되돌리지 않는다.
• Rule #2 — 3파는 절대 가장 짧을 수 없다.
• Rule #3 — 4파는 1파 가격대와 깊게 겹치지 않는다.

이 세 가지 규칙은 임펄스 파동을 다른 파동 구조와 구분하는 가장 확실한 기준이다.

Ⅳ. 피보나치 비율과 임펄스 파동

엘리어트 이론에서는 파동의 진행·되돌림 강도를 판단할 때 피보나치 비율을 핵심 기준으로 활용한다. 완전한 일치가 필요한 것은 아니지만 반복성이 높아 실전 분석에서 매우 유용하다.

• 2파: 50% 또는 61.8% 되돌림
• 3파: 161.8% 확장(전형적인 강세 확장)
• 4파: 23.6% ~ 38.2% 되돌림
• 5파: 61.8% 확장 또는 (1~3파 합산 길이의 38.2~61.8%)

실제 차트 분석에서는 피보나치 계산기를 활용하면 파동 길이 계산과 비율 비교가 훨씬 정밀해진다.

Ⅴ. 임펄스 파동의 프랙탈 구조

임펄스 파동은 프랙탈 구조를 가지므로 1파·3파·5파 내부에도 다시 작은 임펄스(5파)가 형성된다. 반대로 2파·4파 내부에는 조정 파동(3파)이 나타난다. 이는 상위·하위 타임프레임 간 구조적 일관성을 확인하는 데 매우 중요한 요소다.

Ⅵ. AI·데이터 분석 관점에서의 임펄스 파동

최근 AI·딥러닝 기반 트레이딩에서도 임펄스 구조는 의미 있는 패턴으로 분류된다.

1) 강점

• 3파 구간의 모멘텀이 명확해 특징(feature) 추출이 쉽다.
• 상승·하락 모두 동일 구조라 데이터셋 균일성이 높다.
• 피보나치 비율을 정량 입력값으로 활용 가능하다.

2) 한계

• 파동 labeling이 주관적이라 데이터셋 표준화가 어렵다.
• 높은 변동성 구간에서는 파동 경계가 왜곡될 수 있다.
• 확장·단축·변형 패턴이 다양해 완전한 자동 모델링에는 제약이 있다.

Ⅶ. 실전 차트에서 임펄스 파동을 적용하는 법

• 1) 최근 스윙 고점·저점 파악: 파동의 출발점을 명확히 구분.
• 2) 1파·2파 규칙 검증: 2파가 침범하면 임펄스가 아니다.
• 3) 3파 모멘텀 체크: 거래량·RSI·MACD 증가 여부를 확인.
• 4) 4파 조정 구조 파악: 지나치게 깊으면 규칙 위반 가능성.
• 5) 5파 다이버전스 탐지: 추세 종료 신호를 조기 포착.

Ⅷ. 관련 시리즈

• 엘리어트 파동이론 전체 구조
• 엔딩 다이아고날
• 리딩 다이아고날
• 조정 파동 전체 구조(Zigzag / Flat / Triangle)

Ⅸ. 임펄스 파동 FAQ

Q1. 왜 3파가 가장 강력한가?
군중 심리 강화, 추세 확신 증가, 거래량 확대가 동시에 나타나는 구간이기 때문이다.

Q2. 5파는 항상 등장하나요?
아니다. 마지막 5파가 짧아지는 트렁케이션도 자주 발생한다.

Q3. 4파는 왜 깊지 않은가요?
3파의 강한 추세로 인해 시장이 깊은 조정을 허용하지 않는 경우가 많다.